Les robots d'analyse et leur méthode
Chaque robot a une mission précise, des données d'entrée identifiables, une méthode documentée et un résultat structuré. Un orchestrateur choisit les robots utiles selon l'actif, l'horizon, les données disponibles et votre offre ; il gère délais, erreurs, reprises, cache et traçabilité.
Robot 1 — Analyse technique v1.0
Mission : Décrire tendance, momentum, volatilité, supports/résistances et configurations observées.
Entrées : Cours journaliers OHLCV d'une seule source
Méthode : Moyennes mobiles 50/200, RSI(14) de Wilder, MACD(12,26,9), bandes de Bollinger(20,2), ATR(14), pivots locaux pour supports/résistances ; fréquences historiques des rendements à 20 séances conditionnées à la zone RSI actuelle.
Robot 2 — Analyse fondamentale v1.0
Mission : Étudier croissance, marges, endettement, flux de trésorerie et valorisation.
Entrées : Données fondamentales publiées (source configurée)
Méthode : Croissance du chiffre d'affaires sur les exercices publiés, marges, dette/capitaux propres, flux de trésorerie disponible (flux opérationnel - investissements), ratios de valorisation relayés par la source.
Robot 3 — Actualités et événements v1.0
Mission : Recenser les actualités liées à l'actif, leur nature, leur importance et leurs contradictions.
Entrées : Actualités collectées depuis les sources autorisées (14 derniers jours) ; Calendrier des événements
Méthode : Sélection des actualités liées (nom/symbole), exclusion des doublons, classement par importance, nature de l'information (fait, déclaration, estimation, rumeur) par marqueurs lexicaux, détection de contradictions (tonalités opposées, même actif, 48 h).
Robot 4 — Analyse quantitative v1.0
Mission : Mesurer momentum, retour à la moyenne, volatilité, régime, corrélation et évaluer hors échantillon.
Entrées : Cours journaliers de l'actif ; Cours journaliers de l'indice de référence (si disponible)
Méthode : Momentum 12-1 mois, z-score sur 20 séances, régression du log-prix (126 séances), régime tendance/volatilité, autocorrélation, bêta et corrélation à l'indice. Évaluation hors échantillon d'une règle de momentum fixée a priori sur les 30 % les plus récents de l'historique.
Robot 5 — Sentiment de marché v1.0
Mission : Estimer la tonalité des publications accessibles et la fiabilité de l'échantillon.
Entrées : Tonalité des actualités collectées (score fourni par la source ou lexique)
Méthode : Volume de publications (7 et 30 jours), tonalité moyenne, dispersion, concentration des sources (indice de Herfindahl), part de quasi-doublons (signal possible de campagne coordonnée).
Robot 6 — Macroéconomie v1.0
Mission : Présenter le contexte macroéconomique et les événements à venir pouvant concerner l'actif.
Entrées : Séries FRED / BCE (si configurées) ; Calendrier économique
Méthode : Dernières valeurs publiées et variation sur un an des principales séries ; événements à venir sous 30 jours.
Robot 7 — Synthèse et scénarios v1.0
Mission : Comparer les conclusions, montrer les divergences, pondérer, construire des scénarios explicables.
Entrées : Sorties des autres robots ; Historique journalier (pour les fourchettes de scénarios)
Méthode : Moyenne des orientations pondérée par la qualité des données de chaque robot ; divergence signalée dès que deux robots significatifs (|orientation| ≥ 0,2, qualité ≥ 0,3) sont de signes opposés ; scénarios issus des fréquences historiques et d'un intervalle log-normal, avec calibration mesurée.
Dépend de : technique, fondamental, actualites, quantitatif, sentiment, macro